Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading

★★★★★ 4.2 146 Bewertungen

€32.10
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Verkauft und versendet von noticiasdelaquinta.com.ar
Wir bemühen uns, Ihnen genaue Produktinformationen anzuzeigen. Hersteller, Lieferanten und andere stellen die hier gezeigten Angaben bereit.
€32.10
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Wie möchten Sie Ihren Artikel erhalten?
Die ersten 30 Tage sind kostenlos! Wählen Sie den Tarif an der Kasse.
Versand
Ankunft 03.10.
Kostenlos
Abholung
In der Nähe prüfen
Lieferung
Nicht verfügbar

Verkauft und versendet von noticiasdelaquinta.com.ar
30 Tage kostenlose Rückgabe Details

Produktdetails

Artikelnummer 233657115 Erscheinungsdatum 2026/06/27 Listenpreis €32.10 Modellnummer 233657115
Kategorie

The interactions that occur in securities markets are among the fastest, most information intensive, and most highly strategic of all economic phenomena. This book is about the institutions that have evolved to handle our trading needs, the economic forces that guide our strategies, and statistical methods of using and interpreting the vast amount of information that these markets produce. The book includes numerous exercises. Read more

ISBN10 0195301641
ISBN13 978-0195301649
Edition 1st
Language English
Publisher Oxford University Press
Dimensions 6.51 x 9.35 x 0.81 inches
Item Weight 1.25 pounds
Print length 198 pages
Publication date January 4, 2007

Korrektur der Produktinformationen

Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.

Korrekturanfrage

Kundenbewertungen

4.2 von 5
★★★★★
146 Bewertungen | 60 Rezensionen
So wird die Artikelbewertung berechnet
Alle Bewertungen anzeigen
5 Sterne
78% (114)
4 Sterne
6% (9)
3 Sterne
3% (4)
2 Sterne
2% (3)
1 Stern
11% (16)
Sortieren nach

Für dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.